Modelli statistici per l’analisi di serie storiche economiche: modelli di composizione/scomposizione, medie mobili, livellamento esponenziale, modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Numeri indici dei prezzi al consumo.
Sulla pagina Moodle del corso sono disponibili dispense predisposte dalla docente su tutti gli argomenti del corso.
TALI DISPENSE SONO FORNITE AD ESCLUSIVO USO PERSONALE DEGLI STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE L'ESAME DI STATISTICA ECONOMICA E NON POSSONO ESSERE TRASMESSE A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DEL DOCENTE
Per la parte relativa all'analisi delle serie storiche un testo di utile riferimento è:
Di Fonzo T. e F. Lisi (2005), Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Carocci Editore, Roma.
I paragrafi e i capitoli da saltare verranno specificati in un documento disponibile su Moodle.
Obiettivi Formativi
CONOSCENZE: Analisi delle serie storiche: analisi preliminari; modelli di composizione-scomposizione; modelli di livellamento esponenziale; modelli ARMA e ARIMA. Numeri indici dei prezzi al consumo; indici Istat NIC, FOI, IPCA; misure di inflazione.
COMPETENZE: Saper consultare le principali fonti statistiche ufficiali sui dati economici temporali e i principali strumenti di diffusione dei dati relativi agli indici dei prezzi al consumo. Saper leggere e valutare i metadati che li accompagnano. Conoscere i fondamenti teorici dei modelli statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito lineare. Saper consultare la letteratura sull’analisi delle serie storiche economiche. Saper eseguire una corretta analisi esplorativa di dati temporali. Saper applicare i metodi di analisi visti a lezione a serie storiche reali. Saper trasmettere a terzi i risultati delle analisi con linguaggio tecnico appropriato. Saper interpretare correttamente i numeri indici dei prezzi al consumo costruiti dall’Istat e le misure di inflazione.
Capacità acquisite al termine del corso: Lo studente dovrà acquisire le basi metodologiche che lo rendono in grado di applicare con autonomia le procedure di analisi delle serie storiche apprese a lezione dedicando particolare attenzione alla natura e attendibilità dei dati analizzati e alle potenzialità e ai limiti di modelli e metodi utilizzati.
Dovrà inoltre essere in grado di interpretare in maniera corretta gli indicatori relativi all’inflazione diffusi dall’Istat e conoscere l'impianto metodologico della rilevazione dei prezzi al consumo.
Prerequisiti
Insegnamento propedeutico: Statistica
Metodi Didattici
Oltre alle lezioni frontali il corso prevede esercitazioni in aula informatica.
Altre Informazioni
Informazioni più specifiche sul corso, i lucidi utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni e le dispense sono disponibili sulla pagina Moodle del Corso di Statistica Economica (accessibile da http://e-l.unifi.it/).
IL MATERIALE INSERITO SULLA PAGINA MOODLE E' FORNITO AD ESCLUSIVO USO PERSONALE DEGLI STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE L'ESAME DI STATISTICA ECONOMICA E NON PUO' ESSERE TRASMESSO A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DELLA DOCENTE.
Per poter visionare e scaricare il materiale è necessario chiedere alla docente di essere autenticati, scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo istituzionale.
Modalità di verifica apprendimento
L’esame consiste in un colloquio orale. Lo studente deve predisporre una relazione scritta (contenente l'analisi statistica di una serie storica economica reale) da consegnare alla docente alcuni giorni prima del colloquio. Le istruzioni su come redigere la relazione e sulle tempistiche da rispettare sono reperibili su Moodle.
Programma del corso
Obiettivo formativo della parte principale del corso è fornire una panoramica dei metodi statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito economico. Gli argomenti sono i seguenti.
Introduzione ai metodi di analisi delle serie storiche in ambito economico e loro possibili classificazioni. Introduzione all'analisi univariata delle serie storiche in ambito temporale con metodi lineari. Analisi preliminari: analisi grafica, calcolo di indicatori, trasformazioni (logaritmi, operatore alle differenze, numeri indice). Definizione delle componenti elementari 'classiche' (trend, stagionalità e ciclo) e metodologie per la loro analisi.
Medie mobili. Procedura di destagionalizzazione Census I.
Metodi di livellamento esponenziale. Principio di base. Modelli Brown costante, Holt lineare e Holt-Winters stagionale.
Processi stocastici per l’analisi delle serie storiche. Modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali.
Introduzione ai pacchetti statistici per lo studio delle serie storiche. Le fonti Istat di dati temporali per l'analisi economica. Applicazione delle varie famiglie di modelli a serie storiche economiche reali. Utilizzo di metodi di simulazione per lo studio della modellistica ARMA.
Obiettivo formativo dell'ultima parte del corso è fornire i concetti di base che servono all'interpretazione e all'utilizzo degli indici dei prezzi al consumo e delle misure di inflazione da questi derivate. Gli argomenti sono i seguenti.
I numeri indici sintetici dei prezzi per i confronti temporali; i numeri indici dei prezzi al consumo diffusi dall'Istat (NIC, FOI, IPCA); procedura di costruzione degli indici; misure di inflazione; core inflation; inflazione percepita; rivalutazioni monetarie.