Modelli statistici per l’analisi di serie storiche economiche: modelli di composizione/scomposizione, medie mobili, livellamento esponenziale, modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Numeri indici dei prezzi al consumo.
I lucidi e le dispense predisposti dalla docente su tutti gli argomenti del corso sono disponibili su Moodle.
Per la parte relativa all'analisi delle serie storiche un testo di utile riferimento è:
Di Fonzo T. e F. Lisi (2005), Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Carocci Editore, Roma.
I paragrafi e i capitoli del libro da saltare sono specificati in un documento disponibile sulla pagina Moodle del corso.
Obiettivi Formativi
Conoscenze: Analisi delle serie storiche: analisi preliminari; modelli di composizione-scomposizione; medie mobili; modelli di livellamento esponenziale; modelli ARMA e ARIMA. Numeri indici dei prezzi al consumo: problemi metodologici; indici Istat NIC, FOI, IPCA; misure di inflazione.
Competenze: Saper consultare le principali fonti statistiche ufficiali sui dati economici temporali e i principali strumenti di diffusione dei dati relativi agli indici dei prezzi al consumo. Saper leggere e valutare i metadati che li accompagnano. Conoscere i fondamenti teorici dei modelli statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito lineare. Saper consultare la letteratura sull’analisi delle serie storiche economiche. Saper eseguire una corretta analisi esplorativa di dati temporali. Saper applicare i metodi di analisi visti a lezione a serie storiche reali. Saper trasmettere a terzi i risultati delle analisi con linguaggio tecnico appropriato. Saper interpretare correttamente i numeri indici dei prezzi al consumo costruiti dall’Istat e le misure di inflazione.
Capacità acquisite al termine del corso: Lo studente dovrà acquisire le basi metodologiche che lo rendano in grado di applicare con autonomia le procedure di analisi delle serie storiche apprese a lezione e di interpretarne i risultati, dedicando particolare attenzione alla natura e attendibilità dei dati analizzati e alle potenzialità e ai limiti di modelli e metodi utilizzati.
Dovrà inoltre essere in grado di interpretare in maniera corretta gli indicatori relativi all’inflazione diffusi dall’Istat e conoscere l'impianto metodologico della rilevazione dei prezzi al consumo.
Prerequisiti
Insegnamento propedeutico: Statistica
Metodi Didattici
Oltre alle lezioni frontali il corso prevede esercitazioni in aula computer. Le esercitazioni si propongono di facilitare la comprensione dei metodi presentati a lezione e di evidenziare le problematiche operative connesse con le applicazioni su dati reali.
Altre Informazioni
I lucidi utilizzati durante le lezioni e le dispense di guida per le esercitazioni sono disponibili sulla pagina Moodle del corso.
Per poter visionare e scaricare il materiale è necessario chiedere alla docente di essere autenticati, scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo istituzionale UNIFI. I lucidi e le dispense sono fornite ad esclusivo uso personale degli studenti che devono sostenere l'esame di Statistica economica e non possono essere trasmesse a terzi senza esplicita autorizzazione della docente.
Modalità di verifica apprendimento
L’esame consiste in un colloquio orale. Prima del colloquio è necessario predisporre – da soli o in coppia con un/una collega - una relazione scritta contenente l'analisi statistica di una serie storica economica reale. Le istruzioni su come redigere la relazione e sulle tempistiche da rispettare per la consegna (distinte nel caso si desideri o meno una correzione preliminare della relazione) sono reperibili sulla pagina Moodle del corso.
La relazione va considerata uno strumento per
- verificare le conoscenze acquisite;
- imparare a interpretare i risultati delle elaborazioni statistiche;
- imparare ad impostare un piccolo lavoro di reportistica per trasmettere a terzi i risultati delle proprie analisi in modo chiaro e corretto.
Durante il colloquio orale verranno fatte domande su tutto il programma, con almeno una domanda su ciascuno dei punti 2,3,4,5,6 e 8 specificati nella successiva sezione “Programma del corso”. La docente valuterà inoltre la necessità di discutere la relazione scritta.
Tramite la relazione scritta e il colloquio si valuteranno il livello di comprensione degli argomenti trattati nel corso e la capacità di analizzare serie reali.
Programma del corso
Obiettivo formativo della parte principale del corso è fornire una panoramica dei metodi statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito economico. Gli argomenti sono i seguenti (il punto 7 è svolto prevalentemente durante le esercitazioni):
1. Introduzione ai metodi di analisi delle serie storiche in ambito economico e loro possibili classificazioni. Introduzione all'analisi univariata delle serie storiche in ambito temporale con metodi lineari.
2. Analisi preliminari: analisi grafica, calcolo di indicatori, trasformazioni (logaritmi, operatore alle differenze, numeri indici elementari).
3. Definizione delle componenti elementari 'classiche' (trend, stagionalità e ciclo) e metodologie per la loro analisi nell’ambito dei modelli di regressione.
4. Medie mobili. Procedura di destagionalizzazione Census I.
5. Metodi di livellamento esponenziale. Principio di base. Modelli Brown costante, Holt lineare e Holt-Winters stagionale.
6. Processi stocastici. Modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali.
7. Introduzione ai pacchetti statistici per lo studio delle serie storiche. Le fonti Istat di dati temporali per l'analisi economica. Applicazione delle varie famiglie di modelli a serie storiche economiche reali.
Obiettivo formativo dell'ultima parte delle lezioni è fornire i concetti di base che servono all'interpretazione e all'utilizzo degli indici dei prezzi al consumo e delle misure di inflazione da questi derivate. Gli argomenti sono i seguenti:
8. I numeri indici sintetici dei prezzi per i confronti temporali; i numeri indici dei prezzi al consumo diffusi dall'Istat (NIC, FOI, IPCA); procedura di costruzione degli indici; misure di inflazione; core inflation; inflazione percepita; rivalutazioni monetarie.