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B016437 - INTERNATIONAL AND FINANCIAL ECONOMICS
Principali informazioni
Lingua Insegnamento
Libri di testo consigliati
Obiettivi Formativi
Prerequisiti
Metodi Didattici
Modalità di verifica apprendimento
Programma del corso
Anno Accademico 2016-17
Coorte 2016 - Laurea Magistrale in SCIENZE DELL'ECONOMIA
Anno di corso
Primo Anno - Secondo Semestre
Dipartimento di Afferenza
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Tipo insegnamento
Attività formativa monodisciplinare
Settore Scientifico disciplinare
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Crediti Formativi
6
Ore Didattica
48
Periodo didattico
27/02/2017 ⇒ 01/06/2017
Frequenza Obbligatoria
No
Tipo Valutazione
Voto Finale
Programma del corso
mostra
Docenza
Mutuazione
Insegnamento mutuato da:
B016437 - INTERNATIONAL AND FINANCIAL ECONOMICS
Laurea Magistrale in ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO
Curriculum DEVELOPMENT ECONOMICS
B016437 - INTERNATIONAL AND FINANCIAL ECONOMICS
Laurea Magistrale in ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO
Curriculum DEVELOPMENT ECONOMICS
Lingua Insegnamento
Inglese
Libri di testo consigliati (Cerca nel catalogo della biblioteca)
1) Giulio Cifarelli: Corso di Economia Internazionale Finanziaria.
Parte I°. Analisi del Tasso di Cambio Nominale, Firenze, 2004.
2) Mark .P. Taylor: Exchange-Rate Behavior under Alternative Exchange-Rate Arrangements, in Understanding Interdependence,
The Macroeconomics of the Open Economy, P.B. Kenen (ed.), Princeton University Press, Princeton, 1995, pp. 34-83.
3) Giulio Cifarelli and Giovanna Paladino (2006): The International Reserves Glut: Is It for Real?, Studi e Discussioni n. 142, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Firenze (disponibile sul Social Science Research Network).
4) Stephan Reitz and Franz Westerhoff (2007): Commodity Price Cycles and Heterogeneous Speculators: A STAR GARCH Model, Empirical Economics, 33, 231-244.
Non Italian speaking foreign students can replace the lecture notes 1) with the following book
1') Ronald MacDonald (2007) Exchange Rate Economics. Theories and Evidence, Routledge (2007), chapters 1, 2, 4, 5, 6 and 7.
Parte I°. Analisi del Tasso di Cambio Nominale, Firenze, 2004.
2) Mark .P. Taylor: Exchange-Rate Behavior under Alternative Exchange-Rate Arrangements, in Understanding Interdependence,
The Macroeconomics of the Open Economy, P.B. Kenen (ed.), Princeton University Press, Princeton, 1995, pp. 34-83.
3) Giulio Cifarelli and Giovanna Paladino (2006): The International Reserves Glut: Is It for Real?, Studi e Discussioni n. 142, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Firenze (disponibile sul Social Science Research Network).
4) Stephan Reitz and Franz Westerhoff (2007): Commodity Price Cycles and Heterogeneous Speculators: A STAR GARCH Model, Empirical Economics, 33, 231-244.
Non Italian speaking foreign students can replace the lecture notes 1) with the following book
1') Ronald MacDonald (2007) Exchange Rate Economics. Theories and Evidence, Routledge (2007), chapters 1, 2, 4, 5, 6 and 7.
Obiettivi Formativi
Il corso intende favorire la presa di coscienza, da parte dello studente, dell’interdipendenza economico-finanziaria tra le principali aree economiche, sviluppate e non. Esso intende favorire lo studio dei principali mercati, degli strumenti e dei vincoli associati con la diffusione delle "notizie" su scala mondiale.
Prerequisiti
E’ consigliabile aver sostenuto almeno un esame di Macroeconomia ed un esame di Econometria.
Metodi Didattici
Lezioni di didattica frontale: totale ore 48.
Modalità di verifica apprendimento
La verifica dell’apprendimento avviene tramite una prova scritta. Tale prova è finalizzata a verificare: 1) le conoscenze acquisite relativamente ai concetti, modelli e strumenti che sono stati oggetto del corso; 2) le seguenti skills sviluppate dallo studente: capacità di applicare le conoscenze acquisite, capacità di trarre conclusioni, capacità di comunicazione e di utilizzo di un linguaggio adeguato, capacità di comprensione (understanding) e di apprendimento (learning).
Il voto dipende per il 90% dal risultato della prova scritta e per il 10% dal coinvolgimento nell'attività didattica.
Il voto dipende per il 90% dal risultato della prova scritta e per il 10% dal coinvolgimento nell'attività didattica.
Programma del corso
Verranno trattati i seguenti argomenti
- la teoria dei mercati efficienti;
- l’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti con prezzi sia flessibili che vischiosi, l’approccio di portafoglio;
- i regimi di cambio e la paura di fluttuare;
- le deviazioni persistenti dal principio della parità del potere di acquisto e l’effetto Balassa-Samuelson;
- la manipolazione del tasso di cambio da parte delle banche centrali e la politica delle riserve;
- le bolle speculative, razionali e non;
- la trasmissione di volatilità tra mercati finanziari, le crisi finanziarie ed il fenomeno del contagio.
- la teoria dei mercati efficienti;
- l’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti con prezzi sia flessibili che vischiosi, l’approccio di portafoglio;
- i regimi di cambio e la paura di fluttuare;
- le deviazioni persistenti dal principio della parità del potere di acquisto e l’effetto Balassa-Samuelson;
- la manipolazione del tasso di cambio da parte delle banche centrali e la politica delle riserve;
- le bolle speculative, razionali e non;
- la trasmissione di volatilità tra mercati finanziari, le crisi finanziarie ed il fenomeno del contagio.