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B019186 - RISK THEORY AND SOLVENCY MODELS
Principali informazioni
Lingua Insegnamento
Contenuto del corso
Libri di testo consigliati
Obiettivi Formativi
Prerequisiti
Metodi Didattici
Altre Informazioni
Modalità di verifica apprendimento
Programma del corso
Anno Accademico 2018-19
Anno di corso
Secondo Anno - Primo Semestre
Dipartimento di Afferenza
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Tipo insegnamento
Attività formativa monodisciplinare
Settore Scientifico disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Crediti Formativi
12
Ore Didattica
96
Periodo didattico
13/09/2018 ⇒ 07/12/2018
Frequenza Obbligatoria
No
Tipo Valutazione
Voto Finale
Contenuto del corso
mostra
Programma del corso
mostra
Docenza
Mutuazione
Insegnamento mutuato da:
B028050 - INSURANCE AND RISK MODELS
Laurea Magistrale in FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO
B028050 - INSURANCE AND RISK MODELS
Laurea Magistrale in FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO
Lingua Insegnamento
INGLESE. Potranno essere presenti materiali didattici in altre lingue europee.
Contenuto del corso
Il corso vuole introdurre gli studenti alla definizione, alla stima ed alla gestione rischio assicurativo, vita e non-vita.
Libri di testo consigliati (Cerca nel catalogo della biblioteca)
A. Olivieri, E. Pitacco "Introduction to Insurance Mathematics" Springer Ed., 2010.
C.D. Daykin, T. Pentikainen, M. Pesonem "Practical Risk Theory for Actuaries", Chapman & Hall, 1994.
C.D. Daykin, T. Pentikainen, M. Pesonem "Practical Risk Theory for Actuaries", Chapman & Hall, 1994.
Obiettivi Formativi
Il corso vuole introdurre gli studenti alla definizione, alla stima ed alla gestione di differenti prodotti assicurativi vita e non-vita nonché alla corretta valutazione delle riserve.
Prerequisiti
Insegnamenti propedeutici:
- QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT
- COMPUTATIONAL FINANCE
- QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES
- QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT
- COMPUTATIONAL FINANCE
- QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES
Metodi Didattici
Il corso prevede lezioni di didattica frontale, attività svolte in aula e attività di laboratorio. Agli studenti saranno assegnati lavori di gruppo. Sono inoltre previsti seminari.
Lezioni di didattica frontale: totale ore 72.
Attività di laboratorio: totale ore 20.
Seminari: Totale ore 4.
Lezioni di didattica frontale: totale ore 72.
Attività di laboratorio: totale ore 20.
Seminari: Totale ore 4.
Altre Informazioni
Gli studenti acquisiscono competenze specifiche di analisi del rischio assicurativo che sono state particolarmente apprezzate dagli operatori economici chiave negli ultimi anni per facilitare la loro collocazione dopo la laurea.
Modalità di verifica apprendimento
Prova scritta e orale.
Tali prove sono finalizzate a verificare: 1) le conoscenze acquisite relativamente ai concetti, modelli e strumenti che sono stati oggetto del corso; 2) le seguenti skills sviluppate dallo studente: capacità di applicare le conoscenze acquisite, capacità di trarre conclusioni, capacità di comunicazione e di utilizzo di un linguaggio adeguato, capacità di comprensione (understanding) e di apprendimento (learning).
La prova scritta si compone di due parti una su Life ed una su Non-Life ciascuna con due esercizi sui vari argomenti del corso. Durata della prova: un'ora e trenta minuti per ciascuna parte. Peso 50% del voto. Se la prova scritta risulta sufficiente, si accedere al colloquio orale su entrambe le parti. Peso 50% del voto.
Tali prove sono finalizzate a verificare: 1) le conoscenze acquisite relativamente ai concetti, modelli e strumenti che sono stati oggetto del corso; 2) le seguenti skills sviluppate dallo studente: capacità di applicare le conoscenze acquisite, capacità di trarre conclusioni, capacità di comunicazione e di utilizzo di un linguaggio adeguato, capacità di comprensione (understanding) e di apprendimento (learning).
La prova scritta si compone di due parti una su Life ed una su Non-Life ciascuna con due esercizi sui vari argomenti del corso. Durata della prova: un'ora e trenta minuti per ciascuna parte. Peso 50% del voto. Se la prova scritta risulta sufficiente, si accedere al colloquio orale su entrambe le parti. Peso 50% del voto.
Programma del corso
Life insurance: modeling the lifetime.
Life tables.A mortality law.
Life insurance: pricing
Life insurance products. Single premium. Periodic premiums. Loading for expenses.
Life insurance: reserving.
The policy reserve. Risk and savings. Expected profits. Reserving for expenses.
Reserves and profits in a life insurance portfolio.
The portfolio reserve. The total profit. Expected annual profits for the portfolio.
Finance in life insurance.
Adjusting benefits. Participating policies.
Unit-linked policies. With-profit policies. Index-linked policies. UL policies. Variable annuities.
Non-life insurance: pricing and reserving.
Non-life products. Loss and claim amount. The equivalence premium. The net premium. The expenses-loaded premium. Statistical data for the equivalence premium. Stochastic modeling of the aggregate claim amount. Risk classification and experience-rating.
Technical reserves. Deterministic models for claim reserves. The Chain-Ladder method.
Life tables.A mortality law.
Life insurance: pricing
Life insurance products. Single premium. Periodic premiums. Loading for expenses.
Life insurance: reserving.
The policy reserve. Risk and savings. Expected profits. Reserving for expenses.
Reserves and profits in a life insurance portfolio.
The portfolio reserve. The total profit. Expected annual profits for the portfolio.
Finance in life insurance.
Adjusting benefits. Participating policies.
Unit-linked policies. With-profit policies. Index-linked policies. UL policies. Variable annuities.
Non-life insurance: pricing and reserving.
Non-life products. Loss and claim amount. The equivalence premium. The net premium. The expenses-loaded premium. Statistical data for the equivalence premium. Stochastic modeling of the aggregate claim amount. Risk classification and experience-rating.
Technical reserves. Deterministic models for claim reserves. The Chain-Ladder method.