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B028049 - INTERNATIONAL AND FINANCIAL ECONOMICS
Principali informazioni
Lingua Insegnamento
Contenuto del corso
Libri di testo consigliati
Metodi Didattici
Modalità di verifica apprendimento
Programma del corso
Anno Accademico 2020-21
Anno di corso
Primo Anno - Secondo Semestre
Dipartimento di Afferenza
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Tipo insegnamento
Attività formativa monodisciplinare
Settore Scientifico disciplinare
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
Crediti Formativi
6
Ore Didattica
48
Periodo didattico
22/02/2021 ⇒ 28/05/2021
Frequenza Obbligatoria
No
Tipo Valutazione
Voto Finale
Contenuto del corso
mostra
Programma del corso
mostra
Docenza
Lingua Insegnamento
INGLESE
Contenuto del corso
Analisi teorica ed econometrica (time series) di alcuni aspetti caratterizzanti dell'Economia internazionale finanziaria.
Libri di testo consigliati (Cerca nel catalogo della biblioteca)
Reading List of the course in International and Financial Economics
- Giulio Cifarelli: Corso di Economia Internazionale Finanziaria. Parte I°. Analisi del Tasso di
Cambio Nominale, Firenze, 2004. (available upon request).
As an alternative, for non Italian students
- Ronald MacDonald: Exchange Rate Economics. Theories and Evidence. Routledge, London, 2007, chapters 1, 2, 4, 5, 6 and 7.
Per tutti gli studenti
- Giulio Cifarelli and Giovanna Paladino (2006): The International Reserves Glut: Is It for Real?, Studi e Discussioni n. 142, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Firenze (posted on the Social Science Research Network webside).
- Stephan Reitz and Franz Westerhoff (2007): Commodity Price Cycles and Heterogeneous
Speculators: A STAR GARCH Model, Empirical Economics, 33, 231-244.
- Giulio Cifarelli and Paolo Paesani (2018): Navigating the oil bubble: a non-linear heterogeneous-agent dynamic model of futures oil pricing, MPRA Paper no. 90470 (posted on the Social Science Reearch Network website).
Le slides del corso (su PowerPoint) saranno fornite, su richiesta, a tutti gli studenti.
- Giulio Cifarelli: Corso di Economia Internazionale Finanziaria. Parte I°. Analisi del Tasso di
Cambio Nominale, Firenze, 2004. (available upon request).
As an alternative, for non Italian students
- Ronald MacDonald: Exchange Rate Economics. Theories and Evidence. Routledge, London, 2007, chapters 1, 2, 4, 5, 6 and 7.
Per tutti gli studenti
- Giulio Cifarelli and Giovanna Paladino (2006): The International Reserves Glut: Is It for Real?, Studi e Discussioni n. 142, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Firenze (posted on the Social Science Research Network webside).
- Stephan Reitz and Franz Westerhoff (2007): Commodity Price Cycles and Heterogeneous
Speculators: A STAR GARCH Model, Empirical Economics, 33, 231-244.
- Giulio Cifarelli and Paolo Paesani (2018): Navigating the oil bubble: a non-linear heterogeneous-agent dynamic model of futures oil pricing, MPRA Paper no. 90470 (posted on the Social Science Reearch Network website).
Le slides del corso (su PowerPoint) saranno fornite, su richiesta, a tutti gli studenti.
Metodi Didattici
48 lezioni frontali
Modalità di verifica apprendimento
Nel caso in cui la pandemia da Covid non sia ancora terminata, l'esame scritto di fine corso sarà sostituito da un esame orale, svolto a distanza, con l'ausilio di una piattaforma elettronica.
Programma del corso
- La bilancia dei pagamenti.
- I mercati finanziari.
- Il mercato dei cambi.
- Aspetti teorici ed econometrici dell'ipotesi di efficienza informativa.
- L'approccio monetario alla bilancia dei pagamenti.
- Le news.
- La soluzione in avanti di modelli dinamici con aspettative razionali.
- I limiti dell'ipotesi dell'efficienza informativa: analisi delle bolle, razionali e non, analisi della speculazione finanziaria.
- La politica di accumulo delle riserve valutarie ottime.
- La crisi asiatica e il contagio.
- I sistemi di cambi e l'introduzione dell'Euro.
- I mercati finanziari.
- Il mercato dei cambi.
- Aspetti teorici ed econometrici dell'ipotesi di efficienza informativa.
- L'approccio monetario alla bilancia dei pagamenti.
- Le news.
- La soluzione in avanti di modelli dinamici con aspettative razionali.
- I limiti dell'ipotesi dell'efficienza informativa: analisi delle bolle, razionali e non, analisi della speculazione finanziaria.
- La politica di accumulo delle riserve valutarie ottime.
- La crisi asiatica e il contagio.
- I sistemi di cambi e l'introduzione dell'Euro.