Gallo G.M. e B. Pacini Metodi quantitativi per i mercati finanziari Carocci 2002
Prerequisiti
Statistica e un corso introduttivo all'econometria
Metodi Didattici
Lezioni frontali ed esercitazioni
Programma del corso
Riferimenti specifici a capitoli del libro
5. Analisi dei prezzi
Exponential smoothing/I processi random walk/Prezzi ed efficienza dei mercati/ L’ipotesi random walk riconsiderata/La verifica dell’ipotesi random walk
6. Analisi dei rendimenti
La distribuzione empirica/Stima non parametrica/Struttura temporale dei rendimenti/Il processo ARMA(1,1)/Le generalizzazioni/La stima/Come riconoscere la forma di un processo/Il Test Augmented Dickey-Fuller/Previsione/Le anomalie di calendario
7. Analisi della volatilità
Misure di volatilità/Regolarità empiriche/Cosa genera volatilità/Modelli ARCH/Modelli GARCH/Diagnostica/L’asimmetria nei modelli GARCH/Modelli con effetti asimmetrici/Funzione di impatto delle notizie/La previsione della varianza/Altre informazioni sulla volatilità. Value at Risk