Modelli statistici per l’analisi di serie storiche economiche: modelli di composizione/scomposizione, medie mobili, livellamento esponenziale, modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Teoria e pratica dei numeri indici dei prezzi al consumo.
I lucidi utilizzati a lezione e altro materiale informativo su tutti gli argomenti del corso sono disponibili su Moodle.
Per la parte relativa all'analisi delle serie storiche un testo di utile riferimento è:
Di Fonzo T. e F. Lisi (2015), Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Carocci Editore, Roma.
I paragrafi e i capitoli del libro da saltare sono specificati in un documento disponibile sulla pagina Moodle del corso.
Obiettivi Formativi
Obiettivo formativo generale del corso è fornire conoscenze e competenze di base sull'analisi delle serie storiche economiche in ambito lineare e sugli indici dei prezzi al consumo.
Conoscenza e comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà:
conoscere e comprendere i fondamenti teorici dell’analisi descrittiva e dei modelli statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito lineare e le basi metodologiche degli indici dei prezzi al consumo Istat e delle relative misure di inflazione.
conoscere e saper consultare le principali fonti statistiche ufficiali sui dati economici temporali e i principali strumenti di diffusione dei dati relativi agli indici dei prezzi al consumo.
saper comprendere e valutare i metadati che li accompagnano.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente dovrà acquisire le basi metodologiche che lo rendano in grado di condurre con autonomia le procedure di analisi delle serie storiche apprese a lezione (analisi descrittive e modelli) e di interpretarne i risultati, dedicando particolare attenzione alla natura e attendibilità dei dati analizzati e alle potenzialità e ai limiti dei vari modelli. Dovrà inoltre saper interpretare correttamente i numeri indici dei prezzi al consumo costruiti dall’Istat e le relative misure di inflazione.
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà essere in grado di raccogliere e interpretare i dati considerati utili per la predisposizione di analisi statistiche in ambito temporale e di elaborare giudizi autonomi e valutazioni critiche sulla base dei risultati dell’analisi.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare con padronanza la terminologia tecnico-statistica relativa all’analisi delle serie storiche economiche e ai numeri indici dei prezzi. Dovrà saper comunicare concetti, analisi e risultati in maniera efficace sia ad un pubblico specializzato che non specializzato.
Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà sviluppare la capacità di apprendimento necessaria per poter applicare le conoscenze acquisite al proprio contesto professionale e/o per affrontare corsi di livello più avanzato.
Prerequisiti
Si presume che gli studenti abbiano familiarità con la statistica descrittiva (con particolare riferimento alle misure di tendenza centrale, di variabilità e di relazione tra variabili) e con la statistica inferenziale di base (con particolare riferimento ai concetti di variabile casuale, stima e stimatori, test di ipotesi), argomenti trattati nel corso B018993-STATISTICA.
Metodi Didattici
Lezioni frontali.
Altre Informazioni
Per poter visionare e scaricare il materiale di studio da Moodle è necessario chiedere alla docente di essere autenticati, scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo istituzionale UNIFI.
Si segnala agli studenti interessati alle applicazioni empiriche che l’attività formativa B028396-Laboratorio di Analisi Dati (3 CFU) prevede esercitazioni al computer sui metodi presentati nel corso di Statistica Economica. Nel Laboratorio viene utilizzato R, ambiente software gratuito per calcolo e grafica statistici (si veda il relativo Syllabus).
Modalità di verifica apprendimento
L'esame è orale. Le domande verteranno su tutto il programma specificato nella sezione “Programma del corso” del Syllabus, con almeno una domanda su ognuno degli 8 diversi argomenti elencati. Tramite il colloquio si valuteranno il livello di comprensione degli argomenti trattati nel corso, la capacità espositiva e di ragionamento critico, la padronanza del linguaggio specialistico inerente il contesto di interesse. Durante l’esame saranno richieste dimostrazioni ed esposizioni che impongono di scrivere in maniera ordinata la risposta, o parte di essa, su un foglio.
Programma del corso
A) Obiettivo formativo della parte principale del corso è fornire una panoramica dei metodi statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito economico. Una sintesi dei vari argomenti è la seguente:
1. Introduzione ai metodi di analisi delle serie storiche in ambito economico e loro possibili classificazioni. Introduzione all'analisi univariata delle serie storiche in ambito temporale con metodi lineari.
2. Analisi preliminari: analisi grafica, calcolo di indicatori, trasformazioni (logaritmi, operatore alle differenze, numeri indici elementari).
3. Definizione delle componenti elementari 'classiche' (trend, stagionalità e ciclo) e metodologie per la loro analisi nell’ambito dei modelli di regressione.
4. Medie mobili. Procedura di destagionalizzazione Census I.
5. Metodi di livellamento esponenziale. Principio di base. Modelli Brown costante, Holt lineare e Holt-Winters stagionale.
6. Processi stocastici. Teorema di Wold. Modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Procedura Box-Jenkins. Previsioni con modelli ARMA..
7. Le fonti Istat di dati temporali per l'analisi economica.
B) Obiettivo formativo dell'ultima parte delle lezioni è fornire i concetti di base che servono all'interpretazione e all'utilizzo degli indici dei prezzi al consumo e delle misure di inflazione da questi derivate. Una sintesi dei vari argomenti è la seguente:
8. I numeri indici sintetici dei prezzi per i confronti temporali; i numeri indici dei prezzi al consumo diffusi dall'Istat (NIC, FOI, IPCA); procedura di costruzione degli indici; misure di inflazione; core inflation; inflazione percepita; rivalutazioni monetarie.